Correlatie valutaparen met elkaar

Activa die worden gebruikt om de handel in de financiële markt een fundamentele relatie. Dit is het beste te zien handelaren op de "Forex" en andere financiële markten. Vermogen dat in de etalage geplaatst, herhaal de beweging met elkaar. Met de release van het nieuws van de verslechtering van de arbeidsmarkt in de euro en EUR / USD zal dalen in prijs, en achter haar, en GBP / USD, maar in mindere mate. UK al gestemd voor terugtrekking uit de EU, maar is nog steeds sterk afhankelijk van het.

definitie

Correlatie - een term betekent de tendens van de veranderingen tussen datasets. Veranderingen in de ene markt van invloed op de dynamiek van de beweging van de andere. Daarom handelaren maken vaak gebruik van de valutaparen correlatie indicator tijdens de handel.

types

De correlatie van valutaparen in beweging is en recht. De eerste geeft meer nauwkeurige resultaten. Als beide directe correlatie bewegen synchroon en omgekeerd - in tegengestelde richtingen.

Beschouw de situatie op het voorbeeld van de handel tussen de twee valutaparen: USD / CHF en EUR / USD. De handelaar verkoopt een instrument USD / CHF. Als de resultaten van de technische analyse laat zien dat tussen de twee maatregelen is een directe correlatie, is het mogelijk om posities in verschillende richtingen te openen. Kennis van de relatie reduceert de hoeveelheid willekeurige signalen. Maar betrouwbare resultaten kan alleen worden bereikt bij het werken met grote datasets. Sliding of inverse correlatie van valutaparen komt tot uiting in de tijd verschoven dataset. Het verloop van de USD / CHF weerspiegelt vandaag de beweging van het paar EUR / USD in de toekomst. Hoe gedetailleerder de informatie, hoe makkelijker het is om het te bouwen op de strategie.

data-analyse

Bereken de correlatie van valutaparen, kunt u een speciaal programma gebruik van het internet, of in Excel te downloaden. Built-in "CORREL" weerspiegelt een relatie tussen twee datasets. Een directe correlatie te bepalen, is het noodzakelijk om gegevens uit een tijdspanne (bijvoorbeeld 2013) en het omgekeerde - een andere (2013 en 2014). In het eerste geval dient de parameterwaarde dicht bij "1", en in de tweede zijn - op "-1". De indexwaarde wordt gelijk "0" geeft de afwezigheid van gegevensrelaties.

De relatie is niet constant is, zoals de veranderingen in de markt. Harder aan een inverse correlatie vinden. Zo is de prijs van goud leidt vaak GBP / USD. De relatie van dit paar moeten bijna rekenen voor elke beursdag. Sommige paren bewegen in verschillende richtingen, de andere - één, maar met een vertraging, en anderen - volledig kopiëren van elkaar. Track rijdynamiek beter een keer per maand of per kwartaal.

Het gebruik van correlatie

Traders proberen om producten die in hetzelfde tijdsinterval elkaar in evenwicht te voorkomen. Bijvoorbeeld, een handelaar besluit samen te werken met het paar USD / CHF en EUR / USD, met een bepaalde inverse relatie. Wanneer de USD / CHF zal beginnen te dalen in prijs, zal EUR / USD stijgen.

Van dergelijke combinaties dienen te worden afgeschaft. Gain afgeleid van het eerste gedeelte, kan niet het verlies. Trading strategie moet worden gebaseerd op een reeks gegevens met een directe relatie.

In de financiële markten, zijn er een aantal valuta's die een directe correlatie met de dollar hebben: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD en EUR / USD. Om de relatie tussen valutaparen helpt om de verliezen te beperken en om te buigen de beleggingen in andere activa op tijd risico's.

Strategie voor de correlatie van valutaparen

Graal op de financiële markt bestaat niet. Geen enkele strategie zal niet consequent winstgevend zijn. Zelfs als het is gebaseerd op de correlatie van valutaparen. Maar in de korte periode van tijd om te handelen op basis van een directe relatie kan zijn. Hoeft alleen maar om activa te vinden met een hoge mate van correlatie (0,8) over het afgelopen jaar. De essentie van het paar is de handel in die valuta paren door middel van een correlatie indicator om het punt van maximale divergentie van prijzen te vinden, verkopen duurder activa en kopen goedkoop.

voordelen strategie

Het belangrijkste voordeel van de strategie van pair - is de afwezigheid van belasting van het depot. Verlies van één van gecorreleerde paren overlappen winst van een ander. Deze strategie wordt ook wel hedging, sinds de tweede transactie in de oppositie wordt geopend om de eerste.

Het tweede voordeel - geen behoefte aan fundamentele of technische analyse. Het is alleen nodig om het maximale verschil paren vast en niet worden afgeleid door de chaotische beweging van prijzen. Maar dit is hetzelfde en de belangrijkste negatieve strategie. De correlatie tussen de valutaparen zal niet eeuwig duren. Om te bepalen de duur ervan is onmogelijk.

valutaparen correlatie indicator voor MT4

De handel op de "Forex" wordt meestal gedaan door middel van een speciaal platform. Meestal is het de MT4, MT5 minder. Te werken aan de gekozen op het platform een speciale indicator is ingesteld, welke grafische valutaparen superponeert tegen elkaar strategie.

Speciaal voor Handel paar kan worden gebruikt OverLayChart indicator. Hiermee kan worden bepaald uit grafieken gecorreleerde valutaparen. Het werkingsprincipe is als volgt. Op het perron willen dat u de planning van de activa, zoals de EUR / USD te openen, en bevestig een OverLayChart. In het venster instellingen moeten de naam parameter subsymbool gecorreleerd actief, zoals GBP / USD, en selecteer de kleur bars van de tweede actief. Als de relatie tussen de parameters die moeten worden omgekeerd, in het venster weergave-instellingen Mirroring optie moet ingesteld op true, en als de lijn - vals.

Na het starten van de weergave in een enkel venster verschijnt zodra twee grafische plaats van één. U kunt werken met hen op dezelfde manier als met een vast schema: veranderen van kleur, het tijdschema, scope.

Scripts voor de handel

Aan handelaren te helpen, met uitzondering van de indicatoren ook gebruikt kan worden adviseurs en scripts. Te werken aan de strategie eerder besproken kan worden gebruikt correlaties script waarmee eenvoudig de gereedschappen van elkaar afhankelijk. De instellingen moeten worden opgezet:

• StartTime - de periode waarin het programma op zoek gaan naar gecorreleerde instrumenten.
• Rank - relatie type.

Als tussen de activa die u nodig hebt om een directe link te vinden, zal het programma de Pearson coëfficiënt te berekenen. De feedback Spearman correlatie coëfficiënt wordt berekend. Hoe zwakker de relatie, hoe dichter de index waarde op "0".

Nadat het programma op zoek naar de relatie beginnen is over alle instrumenten die in de "Market Watch". Tijdens het proces zelf te zien in de linkerhoek van het scherm. Zodra de correlatie van valutaparen aan elkaar wordt gevonden, zullen ze worden opgenomen in de terminal logboek. Zelfs als zijn werk wordt onderbroken, zal de opname voort te zetten. gevormd Correlations.txt bijgehouden dat het resultaat na afloop weergeeft. Voor het uitvoeren van het script te downloaden quotes geschiedenis van alle activa die zullen worden geanalyseerd.

handelsalgoritme

Als een strategie voor de correlatie van valutaparen gebruikt in de praktijk? Het eerste wat je moet beslissen in een transactie die wordt gevonden op de grafiek van het paar dat variantie te maximaliseren met elkaar aan te gaan, en tel het aantal punten van verschil. Vervolgens moet je het gemiddelde van deze afwijkingen te bepalen. Op hen zal worden berekend op de correlatie van valutaparen. Bijvoorbeeld, de gemiddelde variantie troef is 80 punten. Dit betekent dat de volgende handel zal moeten openen wanneer het verschil 70-80 punten bereikt.

Niemand kan de toekomst beweging van de markt te voorspellen. Bovenstaande voorlopige analyse om te voorkomen dat transacties.

De volgende regels van de handel. Bij het bereiken van de berekende verschillen moeten slechts twee trades te openen. Duurdere actief (een die op het schema hierboven) worden verkocht, en goedkoper - te kopen. Exit trades nodig eenmaal schema's kruisen elkaar bij het nulpunt.

Deze strategie kan toegepast worden op tijdskader van 5 minuten tot een uur. Hoe groter het tijdsverschil, hoe kleiner het signaal, en hoe groter de winst van een transactie.

verzekering

Deze trading strategie is gebaseerd op de correlatie van valutaparen niet voorziet in het gebruik van stop-loss en take-profit. Maar je kunt jezelf te beschermen tegen verlies van verdere verschillen met behulp van lopende orders. Bijvoorbeeld, de ondernemer opende een positie om EUR / USD kopen bij het bereiken van 80 punten verschil. voorlopige analyse van de resultaten bleek dat het maximale verschil tussen de paren was 110 punten. Daarom kunt u onmiddellijk openen van een lopende bestelling voor de verkoop van een actief wanneer het verschil van 100 punten. Hetzelfde moet worden gedaan met betrekking tot een goedkopere paar. Open bevel tot een actief te kopen wanneer het verschil van 100 punten.

Correlatie in de handel in opties

Dit soort handel is zeer vergelijkbaar met de "Forex", maar heeft zijn eigen kenmerken.

Als de correlatiecoëfficiënt dicht bij "1", dan wordt de transactie in één richting kan binnengaan. In geval van ongunstige veranderingen in de markt handelaar zal een dubbel verlies te ontvangen. Als de waarde "-1" coëfficiënten, wordt de transactie niet naar verschillende richtingen open om dezelfde reden. Kenmerken handel van correlaties moet worden gebruikt voor goed. Dat wil zeggen, met het oog op de risico's af te dekken om de transactie door multi-directionele posities af te sluiten met een positieve correlatie. Zelfs als een tool een verlies zal brengen, de tweede zorgt uitgang winstgevend.

Voorbeeld: een handelaar heeft een deal gesloten om AUD / USD kopen gesloten. De prijzen begonnen te dalen. In dit geval is het noodzakelijk om een akkoord te sluiten over de gecorreleerde paar NZD / USD te koop. Winst op de tweede omslag troef verlies van de eerste.

Binaire opties zijn gebaseerd op de correlatie van valutaparen hebben hun eigen kenmerken. In tegenstelling tot de "Forex" op hen kan niet hangende bestelling worden ingesteld. Dat wil zeggen, moeten de veranderingen in de online modus observeren en handmatig de deal te stoppen.

Het tweede kenmerk van de handel op de eerste plaats. Wanneer u een transactie te openen voor binaire opties moet onmiddellijk een vermelding van de termijn. Daarom is het noodzakelijk om van tevoren te testen trading strategie uit te voeren op een demo-account of geschiedenis grafieken.

activa voor handelsdoeleinden

U kunt de tabel op het internet, dat de berekende correlatie waarden voor alle populaire instrumenten laat vinden. Onder de muntparen coëfficiëntwaarde dicht bij "1", gezien in AUD / USD en AUD / NZD, AUD / JPY en AUD / CHF, AUD / CAD en AUD / SGD en AUD / USD en NZD / USD, GBP / USD en EUR / USD en t. d. alle activa gecorreleerd, waarbij de eerste of de tweede plaats dezelfde valuta.

Onder de goederen een positieve correlatie waargenomen energie (olie en gas) en metalen (goud en zilver). Met betrekking tot de aandelen, dit principe is van toepassing op de effecten bedrijven van één tak (bijvoorbeeld IBM en Microsoft).

conclusie

Correlatie valutaparen treedt op wanneer er beweging is met elkaar verbonden activa. Kan unidirectioneel multidirectionele of parallel zijn. De basis van eventuele prijswijzigingen is de economische interpretatie. In de handel op de financiële markten, kan de correlatie worden gebruikt om te zoeken naar items in de transactie en afrit.

De essentie van de strategie, die is gebaseerd op de correlatie is als volgt: op de one-way activa moeten handelen in verschillende richtingen, en in verschillende richtingen - één. Alleen op deze manier kan het dubbele verlies en winst te voorkomen.

Hedging hoeft niet per se te gebruiken, maar zich bewust zijn van de basisregels van het handelsverkeer mag elke handelaar.